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http://dx.doi.org/10.25673/116616| Titel: | Kalenderanomalien im deutschen und amerikanischen Aktienmarkt |
| Autor(en): | Wurst, Benjamin |
| Gutachter: | Tegtmeier, Lars Döpke, Jörg |
| Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
| Erscheinungsdatum: | 2024-07 |
| Umfang: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 44 Seiten, MB) |
| Typ: | Hochschulschrift |
| Art: | Bachelorarbeit |
| Datum der Verteidigung: | 2024 |
| Sprache: | Deutsch |
| Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) |
| URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1185742 |
| Schlagwörter: | Kalenderanomalien Effizienz von Finanzmärkten Aktienmarkt |
| Zusammenfassung: | Die folgende Arbeit widmet sich ausschließlich der Untersuchung des Januar-, Sell-in-May und Day of the week Effektes im deutschen und amerikanischen Aktienmarkt, repräsentiert jeweils durch den CDAX Index und den MSCI USA Investable Market Index |
| URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118574 http://dx.doi.org/10.25673/116616 |
| Open-Access: |  Open-Access-Publikation |
| Nutzungslizenz: |  (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |
| Enthalten in den Sammlungen: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
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